Procheti.com

Модели на кредитния риск мениджмънт

Обществени науки
Пищови и лекции | Мениджмънт |
Свали
Брой страници : 23

Ако стойността на активите е математически нормално разпределена, то и вероятността за фалит, т.е. неплащане на задължението, може да бъде изразена като вероятността на една стандартна нормална пременлива да надхвърли определени критични стойности. Първата стъпка в този модел е изчислението на тези критични стойности, съответстващи на индивидуалната вероятност за неплащане на всеки кредитополучател (базирани от своя страна на индивидуален кредитен рейтинг). Съвместните случаи за неплащане в рамките на един кредитен портфейл се отнасят към степента, при която измененията в стойността на активите за един кредитополучател са в корелация с тези на останалите в портфейла (при модела за двумерна корелационна матрица, определена чрез групиране по страни и икономически отрасли).